Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которые вы никогда не слышали
Отрывок из книги
Альтернативной оценкой соотношения доходности к риску является скорректированный коэффициент Сортино – показатель, где в качестве меры риска вместо общей волатильности используется именно нисходящая волатильность («волатильность вниз»): тем самым устраняется негативный вес пиковых значений в целом. Скорректированный коэффициент Сортино напрямую сопоставим с коэффициентом Шарпа (хотя для коэффициента Сортино, рассчитанного традиционным способом, это не так [1] ). Высокий скорректированный коэффициент Сортино (в отличие от коэффициента Шарпа) означает, что распределение доходности имеет положительную асимметрию (то есть более выраженную тенденцию к получению крупных прибылей, чем больших убытков). И аналогичным образом низкий скорректированный коэффициент Сортино подразумевает, что доходность имеет отрицательную асимметрию (больше вероятность крупных убытков, чем прибыли). Для большинства трейдеров коэффициент Шарпа и скорректированный коэффициент Сортино довольно близки, однако в случае Брандта (поскольку полученная им максимальная прибыль намного превышает его самые большие убытки) скорректированный коэффициент Сортино (3,00) почти в три раза превышает коэффи...
У нас есть только неполная версия книги.
Книги из серии:
Без серии
[5.2 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Убивать чтобы жить 3
3. УЧЖ
Фантастика
:героическая фантастика
,боевая фантастика
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
Третий. Том 3
Вселенная EVE Online
Фантастика
:боевая фантастика
,космическая фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга XXVII
27. Кодекс Охотника
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Мы – Гордые часть 8
8. Стальные яйца
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Адепт. Том 1. Обучение
6. Совсем не герой
Фантастика
:фэнтези
.
9.27
рейтинг книги
Дважды одаренный. Том VI
6. Дважды одаренный
Фантастика
:аниме
,альтернативная история
,фэнтези
,фантастика: прочее
.
5.00
рейтинг книги
Газлайтер. Том 29
29. История Телепата
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Первый среди равных. Книга VII
7. Первый среди Равных
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
.
5.00
рейтинг книги
Лекарь Империи 8
8. Лекарь Империи
Фантастика
:попаданцы
,городское фэнтези
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Ученик
2. Ушедший Род
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Последний Паладин. Том 2
2. Путь Паладина
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Последний Паладин. Том 9
9. Путь Паладина
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Ты - наша
1. Наша
Любовные романы
:современные любовные романы
,эро литература
.
5.00
рейтинг книги
Я еще царь. Книга XXX
30. Дорогой барон!
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,аниме
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Печать Пожирателя
1. Пожиратель
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,сказочная фантастика
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Дворянин
2. Император и трубочист
Фантастика
:боевая фантастика
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Кадет Морозов
4. Живой лёд
Фантастика
:боевая фантастика
.
5.72